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金融风险管理综合作业答卷
金融风险管理综合作业答卷
金融风险管理综合作业
试卷总分:100 得分:100
一、单项选择题 (共 10 道试题,共 30 分)
1. 马克维茨提出的有效边界理论中，风险的测度是通过（ ）进行的。
A. 个别风险
B. 收益的标准差
C. 再投资风险
D. 贝塔值
答案:
2.在“1×4FRA”中，合同期的时间长度是（ ）。
A. 1个月
B. 4个月，我们的目标是要做全覆盖、全正确的答案搜索服务。
C. 3个月
D. 5个月
答案:
3.一张差半年到期的面额为2000元的票据，拿到银行得到1950元的贴现金额，则年贴现率为（ ）。
A. 2.5%
B. 5%
C. 2.56%
D. 5.12%
答案:
4.根据CAPM模型，（ ）。
A. 阿尔法为正则证券价格被高估
B. 阿尔法为零应买入
C. 阿尔法为负应买入
D. 阿尔法为正则证券价格被低估
答案:
5.某加工商为避免大豆现货价格风险，做买人套期保值，买入10手期货合约建仓，基差为-20元/吨，卖出乎仓时的基差为-50元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（ ）。
A. 盈利3000元
B. 亏损3000元
C. 盈利1500元
D. 亏损1500元
答案:
6.以下几种外汇衍生工具中，履约风险最大的是（ ）。
A. 远期外汇合约
B. 外汇期货合约
C. 外汇期权
D. 货币互换协议
答案:
7.银行可以通过（ ）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。
A. 缺口分析
B. 情景分析
C. 压力测试
D. 敏感性分析
答案:
8.一般情况下，在下列投资中，风险最小的是（ ）。
A. 投资政府债券
B. 购买企业债券
C. 购买股票
D. 投资开发项目
答案:
9.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。
A. 期权买方付给卖方的费用
B. 行权价格的固定比例
C. 标的价格的固定比例
D. 标的价格减去行权价格
答案:
10.金融互换产生的理论基础是（ ）。
A. 利率平价理论
B. 购买力平价理论
C. 比较优势理论
D. 资产定价理论
答案:
二、多项选择题 (共 10 道试题,共 30 分)
1. 关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。
A. 风险是发生某一经济损失的不确定性
B. 风险是经济损失机会或损失的可能性
C. 风险是经济可能发生的损害和危险
D. 风险是一切损失的总和
答案:
2.下列会导致操作风险的原因包括（ ）。
A. 人
B. 系统
C. 外部事件
D. 内部系统
答案:
3.金融衍生产品类型包括（ ）。
A. 远期
B. 期货
C. 互换
D. 期权
答案:
4.关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（ ）。
A. 上行乘数=1+上升百分比
B. 上行乘数×下行乘数=1
C. 假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×（-股价下降百分比）
D. 期权价值=上行期权价值×上行概率+下行期权价值×下行概率
答案:
5.衡量风险的指标有（ ）。
A. 方差
B. 久期
C. 期望收益
D. VaR
答案:
6.货币互换的基本步骤有（ ）。
A. 本金的初期互换
B. 货币的互换
C. 利率的互换
D. 到期日本金的再次交换
答案:
7.以下属于风险回避特征的有（ ）。
A. 消极的风险处理办法
B. 能够有效减少损失
C. 放弃潜在的目标收益
D. 能够将风险转移给其他方
答案:
8.下列属于风险管理办法的有（ ）。
A. 风险回避
B. 风险控制
C. 风险转移
D. 风险保留
答案:
，我们的目标是要做全覆盖、全正确的答案搜索服务。
9.与期货交易相比，场外期权具有的特点有（ ）。
A. 权利不对等
B. 义务不对等
C. 收益不对等
D. 风险不对等
答案:
10.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。
A. 信用风险一网一平台答案
B. 市场风险
C. 财务风险
D. 法律风险
答案:
三、判断题 (共 20 道试题,共 40 分)
1. 多头套期保值者是指在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。（ ）
答案:
2. 利率期货的标的资产是利率。（ ）
答案:
3. 远期利率等同于未来短期利率，因为它们都源自到期收益率。（ ）
答案:
4. 大连商品交易所的上市品种有豆油、棕榈油、铝等。（ ）
答案:
5. 期货合约在交易所交易，远期合约在到期日结算。（ ）
答案:
6. 远期借款人为规避利率上涨的风险，应该买入利率期货合约。（ ）
答案:
7. 商业银行可以通过一定的方法将信贷资产风险转嫁给他人。（ ）
答案:
8. 期权的买方既享有权利又承担义务。（ ）
答案:
9. 远期利率合约的结算金采取现金方式进行交割。（ ）
答案:
10. 远期利率协议到期时，多头以实现规定好的利率从空头处借款。（ ）
答案:
11. 在利率互换中，交易双方无论在交易的初期、中期还是期末都不交换本金。（ ）
答案:
12. 维持保证金是最低保证金价值，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知。（ ）
答案:
13. 商业银行的存款越多越好。（ ）
答案:
14. 随着期货合约到期日的临近，期货价格和现货价格逐渐聚合，在到期日，基差接近于零，两价格大致相等。（ ）
答案:
15. 按照交易场所不同划分，利率互换属于金融衍生工具中的场内交易。（ ）
答案:
16. 金融风险按层次可分为微观金融风险和宏观金融风险。（ ）
答案:
17. 市场定价的不一致为互换交易的开展提供了空间，互换对于参与交易的双方来说是一种共赢。（ ）
答案:
18. 不确定性是风险的基本特征。（ ）一网一平台答案
答案:
19. 远期合约到期时资产价格高于远期价格，则多头方获利，因为他是以合约价格买入资产的。（ ）
答案:
20. 期货合约每日进行结算，远期合约在场外市场交易。（ ）
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发表于 2024-8-15 07:29:26
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