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《金融风险管理》第三套作业（9-12单元）答卷
《金融风险管理》第三套作业（9-12单元）答卷
《金融风险管理》第三套作业（9-12单元）
试卷总分:100 得分:100
一、单项选择题 (共 10 道试题,共 50 分)
1. 以下关于期权和期货的说法，正确的是（ ）。
A. 关于保证金，期权仅向买方收取，期货的买卖双方均收取
B. 期权与期货的买卖双方均有义务
C. 期权与期货的买卖双方到期都必须履约
D. 期权与期货的买卖双方权利与义务对等
答案:
2.某投资者在期货市场上对某份期货合约持看跌的态度，于是做卖空交易。如果他想通过期权交易对期货市场的交易进行保值，他应该（ ）。
A. 买进该期货合约的看涨期权
B. 卖出该期货合约的看涨期权
C. 买进该期货合约的看跌期权
D. 卖出该期货合约的看跌期权
答案:
3.下列有关期权的表述不正确的是（ ）。
A. 期权出售人不一定拥有标的资产，期权是可以“卖空”的
B. 期权是一种特权，持有人只有权利没有义务
C. 期权到期时出售人和持有人双方要进行标的物的实物交割
D. 双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，在那一天之后，期权失效
答案:
4.（ ）是预期损失。
A. 以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过商业银行的核心资本抵补
B. 以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行不可预见的损失，一般通过计提损失准备金进行抵补，直接计入银行业务成本
C. 以历史平均损失和监管要求为依据预测未来平均损失，是商业银行可以预见的损失，一般通过计提损失准备金进行递补，直接计入银行业务成本一网一平台答案
D. 以上说法均不正确
答案:
5.假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。
A. 无风险利率
B. 执行价格
C. 标的股票市价
D. 标的股票价格波动率一网一平台答案
答案:
6.计算VaR的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。
A. 风险包含时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长短
C. 无法充分计量非线性j金融工具的风险
D. 以大量历史数据为基础，对数据的依赖性强
答案:
国开形成性考核答案
7.以下（ ）模型是针对市场风险的计量模型。
A. CreditMetrics
B. KMV
C. VaR
D. 高级计量法
答案:
8.关于期权权利金的表述，正确的是（ ）。
A. 期权买方付给卖方的费用
B. 行权价格的固定比例
C. 标的价格的固定比例
D. 标的价格减去行权价格
答案:
9.以下关于相关系数的论述，不正确的是（ ）。
A. 相关系数具有线性不变性
B. 相关系数用来衡量的是线性相关关系
C. 相关系数仅能用来计量线性关系
D. 以上说法都不正确
答案:
10.某投资人购入1股S公司股票，购入价格为50元；同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为52元，期权成本为2元，半年后到期。如果到期日股价为55元，则投资人的净收入为（ ）。
A. 3
B. 53
C. 52
D. 55
答案:
二、多项选择题 (共 5 道试题,共 25 分)
1. 下列关于VaR的描述，正确的有（ ）。
A. 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资产头寸、资产组合或机构构成的潜在的最大损失
B. 风险价值是以概率百分比表示的价值
C. 如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性
D. 风险价值并非是指实际发生的最大损失
答案:
2.关于风险的定义，下列说法正确的有（ ）。
A. 风险是发生某一经济损失的不确定性
B. 风险是经济损失机会或损失的可能性
C. 风险是经济可能发生的损害和危险一网一平台答案
D. 风险是一切损失的总和
答案:
3.对下列期权交易描述正确的有（ ）。
A. 期权的卖方可能的亏损是有限的
B. 期权的买方可能的亏损是有限的
C. 期权买卖双方的权利与义务是对称的
D. 期权卖方最大的收益是权利金
答案:
4.下列属于风险管理办法的有（ ）。
A. 风险回避
B. 风险控制
C. 风险转移
D. 风险保留
答案:国开形成性考核答案
5.商业银行面临的外部风险主要包括（ ）。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 财务风险
D. 法律风险
答案:
，我们的目标是要做全覆盖、全正确的答案搜索服务。
三、判断题 (共 5 道试题,共 25 分)
1. 风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险无能为力。（ ）
答案:
2. 期权的买方既享有权利又承担义务。（ ）
答案:
3. 风险是指损失的大小。（ ）
答案:
4. 期权交易与期货交易不同，不一定有固定的、集中的交易场所。（ ）
答案:
5. 不确定性是风险的基本特征。（ ）
答案: |
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发表于 2024-8-15 07:29:25
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