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22春学期（高起本1709、全层次1803-2103）《金融工程学》在线作业
1.[单选题] 芝加哥交易所交易的S&P500指数期权属于（ ）。
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说明
A.欧式期权
B.美式期权
C.百慕大式期权
D.上述三种均存在
答:——A——
2.[单选题] 在互换交易过程中（ ）充当互换媒介和互换主体
A.银行
B.证券公司
C.券商
D.政府
答:——A——
3.[单选题] 第一份利率期货合约于（ ）年出现在美国芝加哥期货交易所。
A.1972
B.1973
C.1974
D.1975
答:——D——
4.[单选题] 掉期交易合约的生效日一般在交易日的（ ）。
A.同一日
B.后一日
C.后二日
D.后三日
答:————
5.[单选题] 看跌期权的实值是指（ ）
A.标的资产的市场价格大于期权的执行价格
B.标的资产的市场价格小于期权的执行价格
C.标的资产的市场价格等于期权的执行价格
D.与标的资产的市场价格、期权的执行价格无关
答:————
6.[单选题] 美国经济学家凯恩认为金融创新是（）的结果。
A.制度创新
B.技术推进
C.规避管制
D.应付体制和税法
答:————
7.[单选题] 第一张标准化的期货合约产生于（ ）。
A.芝加哥商品交易所
B.伦敦国际金融期货交易所
C.纽约期货交易所
D.芝加哥期货交易所
答:————
8.[单选题] 最早提出金融工程学概念的是( )。
A.瓦尔拉斯
B.芬那提
C.托宾
D.默顿
答:————
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9.[单选题] 对久期的不正确理解是（ ）。
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间
B.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
C.是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
D.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关
答:————
10.[单选题] 下列关于远期价格和远期价值的说法中，不正确的是：（ ）
A.远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格
B.远期价格等于远期合约在实际交易中形成的交割价格
C.远期价值由远期实际价格和远期理论价格共同决定
D.远期价格与标的物现货价格紧密相连，而远期价值是指远期合约本身的价值
答:————
11.[单选题] 第一份股票价格指数期货合约于（ ）年出现在美国堪萨斯交易所。
A.1972
B.1973
C.1982
D.1984
答:————
12.[单选题] 已知某种标的资产为股票的欧式看跌期权的执行价格为50美元，期权到期日为3个月，股票目前的市场价格为49美元，预计股票会在1个月后派发0.5美元的红利，连续复利的无风险年利率为10%，那么该看跌期权的内在价值为：（ ）
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
答:————
13.[单选题] FRA合约是由银行提供的（ ）市场。
A.场外交易
B.场内交易
C.网上交易
D.电话交易
答:————
14.[单选题] 假设某资产的即期价格与市场正相关。你认为以下那些说法正确？（ ）
A.远期价格等于预期的未来即期价格
B.远期价格大于预期的未来即期价格
C.远期价格小于预期的未来即期价格
D.远期价格与预期的未来即期价格的关系不确定
答:————
15.[单选题] 远期利率协议中，基准日通常是交割日的（ ）。
A.前一天
B.前两天
C.后一天
D.后两天
答:————
16.[单选题] 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（ ）。
A.买入期货
B.卖出期货
C.买入期权
D.互换
答:————
17.[单选题] 第一笔利率掉期产生于（ ）年。
A.1976
B.1981
C.1983
D.1986
答:————
18.[单选题] 在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）
A.买入期货合约
B.卖出期货合约
C.买入期货合约的同时卖出期货合约
D.无法操作
答:————
19.[单选题] 按购买者行使期权的时限划分，下列不属于期权划分为（ ）。
A.欧式期权
B.美式期权
C.放弃期权
D.百慕大式期权
答:————
20.[单选题] 金融工程学起源于80年代（）国的投资银行家
A.美
B.英
C.法
D.荷兰
答:————
21.[多选题] 下列期权头寸中，可以从基础金融资产市场价格的上涨中获益的是：（ ）。
A.买权的多头
B.买权的空头
C.卖权的多头
D.卖权的空头
答:————
22.[多选题] 世界上主要的期货交易所交易金融期货合约包含的种类有：（ ）。
A.商品期货
B.利率期货
C.外汇期货
D.股票指数期货
答:————
23.[多选题] 金融工程方法的应用包括的步骤有( )。
A.问题诊断
B.问题分析
C.工具产生、定价
D.方案修正
答:————
24.[多选题] 以下属于金融风险分类的是（）。
A.外汇风险
B.利率风险
C.流动性风险
D.操作风险
答:————
25.[多选题] 以下属于金融创新主要方法的有( )
A.基本衍生金融工具的创新
B.要素改变型的创新
C.静态与动态复制型的创新
D.条款增加型的创新
答:————
26.[多选题] 根据借贷主体的不同，利率体系可以分成（ ）。
A.银行利率
B.非银行金融机构利率
C.债券利率
D.民间借贷市场利率
答:————
27.[多选题] 以下的那些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？（ ）
A.股票价格
B.执行价格
C.到期时间
D.波动率
答:————
28.[多选题] 综合远期汇率协议SAFE与远期利率协议FRA两者之间存在的相同性质有（ ）。
A.都是出现在20世纪80年代早期
B.都是在场外市场进行交易的
C.都具有标准的期限
D.交割日、即期日、基准日和到期日的规定也是—致的
答:————
29.[多选题] 以下属于金融创新的主要方法的有( )
A.基本衍生金融工具的创新
B.要素分解型的创新
C.静态与动态复制型的创新
D.条款增加型的创新
答:————
30.[多选题] 以下属于SAFE包含要素的是（ ）。
A.初级货币
B.次级货币
C.即期交割汇率
D.交割远期汇差
答:————
31.[判断题] 双限股票期权套利组合运用的期权具有相同股票、相同期限和不同行使价格。
A.错误
B.正确
答:————
32.[判断题] 清算所虽然以第三方的身份介入买方与卖方之间，但它的介入仅仅限于清算过程，并不涉及具体的交易。
A.错误
B.正确
答:————
33.[判断题] 麦考莱久期用数学方法估计债券价格对其收益变动的敏感性，按收到债券现金流的加权平均时间计算，利息和本金的支付作为权重。
A.错误
B.正确
答:————
34.[判断题] 双限股票期权套利策略的收益既有上限又有下限。
A.错误
B.正确
答:————
35.[判断题] 同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。
A.错误
B.正确
答:————
36.[判断题] 金融衍生工具所涵盖的基础工具包括利率、汇率、商品、期权和其他指数等。
A.错误
B.正确
答:————
37.[判断题] 风险暴露是指某个特定风险因不可预测的变化对市场主体的影响程度。
A.错误
B.正确
答:————
38.[判断题] 回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。
A.错误
B.正确
答:————
39.[判断题] 期权购买者在支付一定数额的权利金后，即拥有在一定时间内以一定价格出售或购买一定数量的相关商品和约的权利。
A.错误
B.正确
答:————
40.[判断题] 如果现金流量是以不同货币计价的，那么无论掉期货币的利率是否相同，都被称之为货币掉期。
A.错误
B.正确
答:————
41.[判断题] 根据利率平价理论，远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关，还与未来的即期汇率有关。
A.错误
B.正确
答:————
42.[判断题] 卖出套期保值是指在现货市场上处于空头的人在期货市场上做一笔交易，目的是防止资产变动带来的损失。
A.错误
B.正确
答:————
43.[判断题] 分跨期权组合又被称为双向期权组合，是由相同股票、相同期限、相同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。
A.错误
B.正确
答:————
44.[判断题] 套期保值的基本原理是建立对冲组合，当产生风险的一些要素发生变化时，对冲组合的经济价值保持不变。
A.错误
B.正确
答:————
45.[判断题] 交易所交易存在问题之一是缺乏灵活性。
A.错误
B.正确
答:————
46.[判断题] 从持有成本的观点来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货价格越低。
A.错误
B.正确
答:————
47.[判断题] 逆比率回廊股票期权套利组合是在逆回廊股票期权套利组合的基础上，再加买买权或卖卖权形成的新组合。
A.错误
B.正确
答:————
48.[判断题] 远期利率协议是交易双方现期达成的一笔关于未来固定利率的名义远期贷款协议。
A.错误
B.正确
答:————
49.[判断题] 外汇期货合约越接近交割日，现货与期货的差价将随之缩小。
A.错误
B.正确
答:————
50.[判断题] 但由于期权都有一个行使期限的限制，因而损失其实也是有一定限制的。
A.错误
B.正确
答:————
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发表于 2023-4-4 09:23:56
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